„Vita:Monte-Carlo Módszer” változatai közötti eltérés

A lap jelenlegi, 2005. december 1., 21:23-kori változata

• Angol megnevezés: Monte Carlo method

Történeti modul:

• 1949: A módszert már a század elején is használta néhány statisztikus, de a Monte Carlo módszer csak akkor indult igazán fejlõdésnek, amikor Neumann János, S. Ulam és E. Fermi atommagreakciókra vonatkozó bonyolult matematikai problémák számítógéppel történõ közelítõ megoldására használták. A "Monte Carlo" elnevezést 1949-ben kapta e módszer N. Metropolis és S. Ulam egy cikkében. Az elnevezés arra utal, hogy a módszerhez szükséges véletlen számokat akár egy játékkaszinó játékeredményeibõl is vehetnénk. A gyakorlatban viszont a véletlen számokat a számítógépek maguk állítják elõ. Ezt a módszert sztochasztikus szimulációra használják, fõleg a sok számítást igénylõ matematikai feladatoknál. Elsõ lépésként egy sztochasztikus modellt kell az adott problémához alkotni. Ezután megfigyeléseket végzni ezzel a modellel kapcsolatban, s végül különbözõ statisztikákkal megbecsülni az eredeti feladatban szereplõ paramétereket.[1]

Gyuricza Orsolya

Ontológiai modul

"van neki, része a címszónak" kapcsolattípus:

• véletlenszám generátorok
• súlyozott mintavétel
• időátlagok
• sokaságra vett átlagok
• adatkiértékelés
• mikrokanonikus és nagykanonikus sokaságok
• szabad energia számítása
• véges méret skálázás
• Monte-Carlo renormálási csoport
• relaxációs problémák
• gyorsító technikák
• Monte-Carlo kinetika

Gyuricza Orsolya

Ajánlott irodalom

• K. Binder: Monte Carlo Methods in Statistical Physics [[1]]

Gyuricza Orsolya