A lap jelenlegi, 2011. március 31., 17:35-kori változata

Forrás

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Egy magyar kereskedelmi bank vállalati hitel folyósításának feltételei és hitelképesség vizsgálata 10 különböző vállalat esetében

A feladat előtörténete

Témám választásának oka, hogy jelenleg is pénzügyi területen tevékenykedem,ebből kifolyólag megfelelő rálátással rendelkezem a jelenlegi pénzpiaci viszonyokkal kapcsolatban. Nyári gyakorlatom egy magyar kereskedelmi banknál töltöttem,ahol érdekes szakterületnek találtam a vállalati hitelezést,ezért esett erre a választásom.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A hitelképességet a bank vizsgálja. Az objektumok kezdetben Vállalat1-től Vállalat10-ig vannak megnevezve abc rendbe szedve. Mivel azokat nem kívántam nevesíteni, ezért jelöltem őket számozással. A végső sorrendet a hasonlóságelemzés eredménye adja. Abban az esetben, ha a tantárgy keretében felkínált hasonlóságelemzéssel nem találkoztam volna,a különböző szempontok szerint vizsgáltam volna, hogy a bank melyik vállalatot tartja hitelképesnek: - végzi-e a vállalat legalább 2 éve a tevékenységét - éves nettó árbevételük az utolsó lezárt pénzügyi évben mekkora volt - rendelkezik-e legalább 1 bejelentett alkalmazottal - a cégnek nincs adótartozása Fentiek alapján a következő sorrendet állapítottam volna meg a vállalatok hitelképességének vizsgálatánál:

• Vállalat1
• Vállalat3
• Vállalat10
• Vállalat8
• Vállalat7
• Vállalat4
• Vállalat6
• Vállalat2
• Vállalat9
• Vállalat5

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Az objektumok száma azért 10, mert ennyi vállalatnak volt szükséges megvizsgálni a hitelképességét az adott időszakban. Az attribútumok száma pedig azért 10, mert ennyi adat állt rendelkezésre a vizsgált vállalatokról.

Objektumok (sorok)

• Vállalat1
• Vállalat2
• Vállalat3
• Vállalat4
• Vállalat5
• Vállalat6
• Vállalat7
• Vállalat8
• Vállalat9
• Vállalat10

Az alábbi vállalatokat vizsgáltam.

Attribútumok (X, Y oszlopok)

• éves nettó árbevétel(E Ft) - minél nagyobb az értéke, annál inkább hitelképes a vállalat
• mióta végzi az adott tevékenységet(év) - minél régebb óta, annál inkább hitelképes a vállalat
• alkalmazottak száma(fő) - minél több, annál inkább hitelképes a vállalat
• 2009.évi mérleg(E Ft) - minél nagyobb az értéke, annál inkább hitelképes a vállalat
• felajánlott ingatlanfedezet(E Ft) - minél magasabb az értéke, annál inkább hitelképes a vállalat
• APEH 0 (1-igen/0-nem) - ha az értéke 1, azaz igen, akkor megnő a valószínűsége annak, hogy hitelképes a vállalat
• előző évi APEH jövedelemigazolás (1-igen/0-nem) - ha az értéke 1, azaz igen, akkor megnő a valószínűsége annak, hogy hitelképes a vállalat
• Rendelkezik 2 lezárt adóévvel (1-igen/0-nem)- ha az értéke 1, azaz igen, akkor megnő a valószínűsége annak, hogy hitelképes a vállalat
• Előző 4 havi vállalkozói számla kivonat (1-igen/0-nem) - ha az értéke 1, azaz igen, akkor megnő a valószínűsége annak, hogy hitelképes a vállalat
• társasági szerződés, vagy vállalkozói igazolvány (1-igen/0-nem) - ha az értéke 1, azaz igen, akkor megnő a valószínűsége annak, hogy hitelképes a vállalat

A vizsgált témában úgy értékeltem, hogy számomra ezek az adatok könnyítették meg leginkább a döntést. Minél nagyobb az adott attribútum értéke (pl az éves nettó árbevétel), annál inkább hitelképesnek ítélhető meg a vállalat.

A feladat által érintett célcsoportok

Az érintett célcsoport az adott magyar kereskedelmi bank, ugyanis ő vizsgálja, hogy melyik vállalat hitelképes, ki milyen szempont alapján jogosult vállalati hitelre. Ezen kívül érintett célcsoport az összes többi bank, mely vállalati hitelezéssel foglalkozik, ugyanis a hitelképesség megítélése minden banknál ugyanazon szempontok alapján történik. Úgy gondolom,hogy az elemzés általi információk kiemelten értékesek, ugyanis egy bank által kifolyósított vállalati hitel esetében elengedhetetlen, hogy olyan vállalatnak finanszírozzon, melyet a vizsgált szempontok figyelembe vételével hitelképesnek tart és a követeléseit be is tudja hajtani,illetve ezáltal nyereséget tudjon magának realizálni.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A COCO alkalmazásával lehetőség nyílik számomra a leginkább hitelképes vállalat objektív kiválasztására. Az alátámaszthatóság, mint hasznosság megjelenik, számított értékkel alátámasztott eredményt kaptunk. Mivel a cég azt választja, akit az elemzés legmegfelelőbbnek ítél meg a megadott szempontok alapján,ezért valószínűleg visszakapja a kihelyezett hitelt,esetleg többször is felvesz hitelt a vállalat, ez mind bevételt jelent a banknak. Fentiek miatt, mint bankban dolgozó döntéshozó személy kimondottan hasznosnak, sőt szükségesnek tartanám egy ilyen módszer használatát, hajlandó lennék erőforrás egységet is áldozni rá, hiszen alkalmazása megnövelné az esélyét annak, hogy a hitelképesnek ítélt vállalat valóban visszafizesse a hitelt a banknak.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

• 1. Adatgyűjtés
• 2. Metaadatbázis készítése
• 3. Sorszám
• 4. Irány
• 5. Kimutatás varázsló használata
• 6. Coco-online módszer használata

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

• Vállalat1 1021.1
• Vállalat3 1020.6
• Vállalat10 1012.1
• Vállalat7 1009.6
• Vállalat5 1001.1
• Vállalat8 1001.1
• Vállalat4 990.6
• Vállalat6 981.6
• Vállalat2 981.1
• Vállalat9 981.1

Az elemzés alapján az 1000 pont fölötti vállalatok minősülnek hitelképesnek. Tehát hitelképesek az alábbi vállalatok: Vállalat 1, Vállalat 3, Vállalat 10, Vállalat 7, Vállalat 5, Vállalat 8. Az alábbi vállalatok nem hitelképesek: Vállalat 4, Vállalat 6, Vállalat 2, Vállalat 9.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Véleményem szerint a szubjektív döntésnél a következő hátrányok keletkezhetnek: elképzelhető ,hogy a szubjektív döntés esetében egy vállalatot hitelképesnek ítélünk meg, mely a tulajdonságok alapján az ideális hitelképességűtől leginkább eltér, ezek a hibák az elemzés alapján maximálisan elkerülhetőek, így a bank nem kerülhet abba a hátrányos helyzetbe, hogy hitelt folyósít egy nem megfelelő hitelképességgel rendelkező vállalatnak, mely elképzelhető ,hogy nem tudná a felvett hitelt visszafizetni,ezáltal veszteséget idézne elő a banknál. Így kijelenthető, hogy az adatok elemzése alapján a hitelképesebbnek tűnő vállalatnak érdemes folyósítani, így nyereséget tud a bank realizálni.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Az elemzés nélküli hitelképesség vizsgálat alapján is a vállalat 1 a leginkább hitelképesebb, legfőbb döntési szempontja a vállalat éves nettó árbevétele, ezen kívül fontos tényező az is ,hogy a vállalat mióta végzi az adott tevékenységét. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az elemzés használata elengedhetetlen, ugyanis ezáltal nyerünk maximális információkat a vállalatokról és így tudunk teljes körűen konzekvenciát levonni arról, hogy valójában melyik vállalatnak érdemes hitelt folyósítani.Ez esetben is a vállalat1 minősül leginkább hitelképesnek.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldás