Vita:Monte-Carlo Módszer
A Miau Wiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gyuricza Orsolya (vitalap | szerkesztései) 2005. december 1., 20:49-kor történt szerkesztése után volt.
- Angol megnevezés: Monte Carlo method
Történeti modul:
- 1949: A módszert már a század elején is használta néhány statisztikus, de a Monte Carlo módszer csak akkor indult igazán fejlõdésnek, amikor Neumann János, S. Ulam és E. Fermi atommagreakciókra vonatkozó bonyolult matematikai problémák számítógéppel történõ közelítõ megoldására használták. A "Monte Carlo" elnevezést 1949-ben kapta e módszer N. Metropolis és S. Ulam egy cikkében. Az elnevezés arra utal, hogy a módszerhez szükséges véletlen számokat akár egy játékkaszinó játékeredményeibõl is vehetnénk. A gyakorlatban viszont a véletlen számokat a számítógépek maguk állítják elõ. Ezt a módszert sztochasztikus szimulációra használják, fõleg a sok számítást igénylõ matematikai feladatoknál. Elsõ lépésként egy sztochasztikus modellt kell az adott problémához alkotni. Ezután megfigyeléseket végzni ezzel a modellel kapcsolatban, s végül különbözõ statisztikákkal megbecsülni az eredeti feladatban szereplõ paramétereket.[1]
