Feladatterv:COCO:000 tőzsde

Elemzés

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.

A feladat előtörténete

A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [1] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:

• Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget "csv" formátumban.
• A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.
• A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.

A feladat által érintett célcsoportok

Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

• A befektetések által el érhető hasznoság növelése.
• Az elemzések idő tartamának a lerövidülése.
• A kommunikációs költségek csökkenése.
• A döntési kockázat csökkenése.
• Több adás-vétel.
• Idő megtakarítás.

(Ha bevállási mutatók jók.)

A válaszokat befolyásoló tényezők

A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.

• Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)
  • Tüntetések,zavargások
  • Turizmus
  • Stb
• Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.
  • Aszály
  • Stb
• Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.
  • Választások
  • Törvények
  • Adók
  • Stb
• Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.
  • Strájk
  • Export- Import
  • GDP
  • Stb
• Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.
  • A hátérbe létre jövő egyeségek.
  • Stb
• Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.
  • Tragikus események
  • Stb
• Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.
  • Földrengés
  • Árvizek
  • Stb
• Bennfentes információk: Kiváltság.

A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

Gyakorlati megoldásom lépései:

• Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként
• Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján
• Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban
• Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel
• COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével
• Solver beállításai
• Solver futtatása
• Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.
• Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel.

Vizsgált objektum:

• BUX

Vizsgált attribútumok:

• Nyitóár
• Záróár
• Maximum ár
• Minimum ár

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

• mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni.
• mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre.
• mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:
  • Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.
  • A becsléshez legközelebbi 3 nap ("sajnos") zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes "együttúszni" az árral....
  • Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:
    • Főhullám: Ki olvasható az adatokból egy fajtanövekedés, mely tartósnak bizonyul, kisebb visszaesésekkel
    • Tarajok:Párhuzamosan futnak a hullámokkal.
    • Mellékhullám: Kihunyó hatás jelentkezik.
    • t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.
    • Hullámok összefüggései:
      • Fő vs. mellék: A főhullám pozitív változása megfelel a változásnak, míg mellékhullám látszatkorrelációként jelenik meg.
      • Tarajok hatása:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik.
    • Főhullám követése: Biztos növekedést mutat, melyet tény adatokkal bizonyítható.
  • Becslés módja:Ha a fűrészfog módszer alapján a nagy hullámok egy részét meg tudjuk lovagolni ez által nagy haszonra, tudunk szert tenni.
    • Elhaló mellékhullám:Egy fajta csökkenést mutat a főhullámmal szemben.
    • t-9 hatás:Kismértékü folyamatos növekedést valószínűsít
    • Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...
    • Főhullám:Növekedésben megmutatkozik a fürészfog módszer elve.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

A régi módszert lehet követni, de viszont az elemzést lehet használni önellnőrzés céljából.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Tőzsdénél a hasznos információ megszerzése nem elég, hanem a megfelelő nagyságú befektetett összegre is szükség van a minél nagyobb haszon eléréséhez.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Ha elkészültr volna, akkor egy tőzsdei árfolyam-szimulátorként innen lehetne leolvasni, mi várható, ha eddig úgy volt, ahogy..