A lap 2007. május 21., 15:30-kori változata

Elemzés

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

A BUX záró értékének előrejelzése a következő napra az előző 14 nap záró értékei alapján az érdekelt befektetőknek.

A feladat előtörténete

A tőzsde egyre több embert foglalkoztatt [1] köztük engem is. A tőzsdei jelenségek szocio-ökonómiai adatok alapján történő elemzésének bonyolultsága és az adatok mennyisége, vagyis komplex modellek építésének támogatása IT alkalmazását indokolja. Az érintet befektetők számára az így létrehozott elemző modell eredménye a döntési kockázat csökkentését eredményezheti. A kockázat csökkenésre visszavezethető hozamnövekedés osztható fel a befektető és az elemző között.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A tőzsdei elemzéseket, melyek az egyszerű emberek számára elérhetetlenek, mert drágák, csak tehetősebbek engedhetik meg maguknak. Nagy volumenű befektetéseikből fenn tudnak tartani IT szakértőket, számítógépeket és elemző gárdát. Ebből kifolyólag a kis- és középbefektetők vagy a nagyokat követik, vagy saját megérzéseikre hagyatkoznak.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Az adat gyüjtés alatt tapasztalt jelenségek:

• Google kereső által megtalált www.bet.hu honlapon pillanatok alatt megtaláltam a letöthető adatokban a szükséges adat mennyiséget "csv" formátumban.
• A BUX értékeit egy általam meghatározott időszakra visszamenőleg egyben letöltöttem, de a többi értékpapírra vonatkozó értékeket csak napi lebontásban engedte letölteni a BÉT, ami számomra negatívumként jelentkezett, hiszen a konszolidáció hosszú időt vett volna igénybe, feltételezve, hogy minden kisbefektetőnek el kell játszania irracionális adat konszolidációt, felmerül a kérdés, miért nem szolgáltat a BÉT OLAP szolgáltatást, mely biztosítja tetszőleges táblázati fejlécek és tartalmak lekérdezését.
• A BUX értékei több érték oszlopos formátumban jelentek meg, melyet egy értékes táblázatba kell alakítani kimutatás varázslás elérése érdekében.

A feladat által érintett célcsoportok

Azok a kis és nagy befektető csoportok,de legfőképp a egyéni és a kisbefektetők , akiket foglalkoztat a tőzsde, közéjük sorolom magam. De mivel a tőzsdéhez pénzre van szükség, ez alatt nem a befektettet összegeket értem, hanem a tőzsdéshez szükséges információk begyűjtésétől kezdve az elemzések elvégzésén, opciók végrehajtásán át a befektetett összegek kezeléséig felmerülő összegekre gondolok. Mivel a nagyok által végrehajtatott elemzési módszerek és az általuk foglalkoztatott brokerek IT szakkemberek és technikák nagyon drágák, csak ők engedhetik meg maguknak ,mert a befektetéseik által nyert haszon ezt lehetővé teszi.De mivel a kicsik ezeket a kiváltságokat nem tudják megfizetni,ezért a nagyok döntéseit utánozák, vagy a rendelkezésükre álló adatokból kockázatos döntéseket hoznak.Első sorban ezzel a feladattal szeretném magam és a kicsik választási lehetőségeit bővíteni és a hasznukat növelni.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

• A befektetések által el érhető hasznoság növelése.
• Az elemzések idő tartamának a lerövidülése.
• A kommunikációs költségek csökkenése.
• A döntési kockázat csökkenése.
• Több adás-vétel.
• Idő megtakarítás.

(Ha bevállási mutatók jók.)

A válaszokat befolyásoló tényezők

A tőzsdét befolyásoló tényezők sokrétűek.

• Társadalom:Nem minden esetben jelezhető előre, ha igen akkor is a kimenetele bizonytalan.lásd(őszi események)
  • Tüntetések,zavargások
  • Turizmus
  • Stb
• Időjárás:A pontosság az idő függvényében változik, a szolgáltatás költséges.
  • Aszály
  • Stb
• Politika:Legnagyobb befolyással van a tőzsdére, mert a gazdasági tényezők többsége függ az alakulásától.
  • Választások
  • Törvények
  • Adók
  • Stb
• Gazdaság: A költséges és idő igényes, mivel a sok adatból kell kiszűrni az értékes információt.
  • Strájk
  • Export- Import
  • GDP
  • Stb
• Nem látható tényezők: Nem minden esetben jelezhető előre.
  • A hátérbe létre jövő egyeségek.
  • Stb
• Előre nem látható tényezők: Nem jelezhető előre.
  • Tragikus események
  • Stb
• Katasztrófák: Nem minden esetben jelezhető előre.
  • Földrengés
  • Árvizek
  • Stb
• Bennfentes információk: Kiváltság.

A részvények árfolyam ingadozásait a felsoroltakon kívül még sok más tényező is befolyásolja. A magyar tőzsdén előforduló részvények kapitalizációjának a változását tükrözi. Ezért a Bux értékét is, befolyásolja közvetett módon a részvények által. A nyitóár, záróár, illetve minimumár és maximumár közti árfolyam különbségek alapján számolunk.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

Gyakorlati megoldásom lépései:

• Adatok begyűjtése a BÉT honlapjáról egyenként
• Meta-adatbázis készítése értékoszlop és attribútumoszlop alapján
• Pivot-kimutatás előállítása, ellenőrzése, adatelírások és átfedések nincsenek-e az adatbázisban
• Primer adattábla készítése, rangsorok kialakítása sorszám függvénnyel
• COCO tábla készítése, FKERES függvény segítségével
• Solver beállításai
• Solver futtatása
• Eredmények kiértékelése különbségével SZORZATÖSSZEG és HA függvény segítségével.
• Kiegészítő számítások elvégzése ÁTLAG és SZÓRÁS függvénnyel.

Vizsgált objektum:

• BUX

Vizsgált attribútumok:

• Nyitóár
• Záróár
• Maximum ár
• Minimum ár

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

• mit tettem volna egyedül (szakértői segítség nélkül):Nem vágnék bele, mert amilyen gyorsan pénzt lehet keresni a tőzsdén olyan gyorsan el is lehet bukni.
• mit tettem volna egyedül (szakértői segítséggel): A befektetni kívánt pénzemet rábíznám egy általam kiválasztott befektető cégre.
• mit tudok merek kiolvasni coco elemzésből:
  • Az elmúlt két hét napok közötti záró árfolyamváltozásai hatással vannak a következő (ismeretlen) nap BUX záróértékére, hiszen a modellhiba (xls: eredmenyek munkalap, delta-oszlop) lényegében nulla.
  • A becsléshez legközelebbi 3 nap ("sajnos") zajként jelenik meg, vagyis az alaphipotézis, miszerint minden irányultság = 1 (korrekció várható) nem érvényesül a modell szerint. Tehát az utolsó három napra feltételezhető, hogy az ott tapasztalt trendek a 4. napon is fenn állnak... Ez a régóta ismert tapasztalat megerősítése: érdemes "együttúszni" az árral....
  • Az xls: elokeszites munkalap kiindulási számdzsungeléhez képest az eredmények már egy letisztult hatásmechanizmusok jelennek meg:
    • Főhullám: Ki olvasható az adatokból egy fajtanövekedés, mely tartósnak bizonyul, kisebb visszaesésekkel
    • Tarajok:Párhuzamosan futnak a hullámokkal.
    • Mellékhullám: Kihunyó hatás jelentkezik.
    • t-9-hatás: Kéthetente egy nagyon gyenge felhajtó hatás lenne, melyből következtetni lehet egy fajta ciklikuságra.
    • Hullámok összefüggései:
      • Fő vs. mellék: A főhullám pozitív változása megfelel a változásnak, míg mellékhullám látszatkorrelációként jelenik meg.
      • Tarajok hatása:A főhullámot illetve a mellék hullámot erősítik.
    • Főhullám követése: Biztos növekedést mutat, melyet tény adatokkal bizonyítható.
  • Becslés módja:Ha a fűrészfog módszer alapján a nagy hullámok egy részét meg tudjuk lovagolni ez által nagy haszonra, tudunk szert tenni.
    • Elhaló mellékhullám
    • t-9 hatás
    • Eredő: egy fajta változatlanság a főhullám figyelembe vétele nélkül...

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

A jelen elemzés nem hozta az elvárt eredményt, bekért értékek alapján. Ha több értékkel dolgozunk fel valószínű eredmény kifutása más, lenne. De szolgáljon iránymutatásként mindazoknak, akik e-fajta ellemzést kivának létrehozni, vagy az általam megformált elemzés szeretnék tökélesíteni.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Időt lehet megtakarítani, másra lehet forditani, költség csökkenés, kockázati tényezők csökkenése érhető el, mely haszon növekedéséhez vezethet.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Nem kell.

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

=Kommentáro